USDJPY

💡 本ロジックの対象環境 対象通貨ペア：USDJPY（ドル円） ／ 使用時間足：5分足専用 今回は、10年間のバックテストを破綻せずに生き抜いた堅牢な「ロンドン初動ブレイクアウト」のロジックをご紹介します。 私たちはEA（自動売買）を設計する上で、24時間常に相場にエントリーし続けるシステムはノイズに巻き込まれやすいと考えています。そこで、1日のうちで最もボラティリティが急増し、トレンドが一方向に伸びやすい時間帯（日本時間16:00〜19:00）のみに特化したEAロジックを設計しました。 まずは、過去10年間にわたるバックテストの「リアルな数値データ」をご覧ください。 ※これが過酷な全期間10年の市場変動を破綻せず生き抜いたダッシュボード（長期検証証拠）です。 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 1.85 勝率 68.2% 総取引数 1,240 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) ¥124,500 最大ドローダウン 4.8% 上のダッシュボード画像の**「時間帯別損益グラフ（左下）」を見ていただくと分かる通り、利益の大半が16時〜18時に集中しており、私たちの仮説通り「ロンドン初動のエネルギー」を的確に捉えられていることが証明されました。また、「月次リターン・ヒートマップ（右上）」**の通り、特定の年（例えばコロナショック時など）に依存することなく、安定してプラスに着地しています。 今回の検証結果の「限界」と「ダメ出し」 しかし、結果を客観的に見ると、PF1.85という数字は立派ですが、勝率は68.2%に留まっています。 これは、ブレイクアウト手法の宿命である「ダマシ（フェイクアウト）」を完全には避けきれていない証拠です。特に、月次ヒートマップを見ると、夏枯れ相場（8月）や年末相場（12月）において、一時的なマイナス月が発生していることが分かります。 ボラティリティが極端に低下する時期は、無理にブレイクを狙うと往復ビンタを食らいやすくなります。 ロジックの技術的詳細 本ロジックのコア部分は以下のようになっています。単に時間を指定するだけでなく、「アジア時間のレンジ幅」を計算し、そこをブレイクした瞬間を狙います。 項目 設定内容 エントリー時間帯 サーバー時間 09:00〜12:00（日本時間 16:00〜19:00） 基準レンジ アジア時間（日本時間 09:00〜15:00）の最高値・最安値 エントリー条件 アジア高値を上にブレイクでLong、安値を下にブレイクでShort フィルター ADX(14) > 25 （トレンド発生時のみエントリー許可） 決済ロジック ATR(14) を用いたトレーリングストップ、または固定T/P 以下は、判定ロジックのコア部分となるPythonコードの断片です。 # --- アジア時間の高値・安値の算出 --- asian_mask = (df.index.hour >= 2) & (df.index.hour < 8) # サーバー時間 df['temp_high'] = df['High'].where(asian_mask) df['asian_high'] = df.groupby(df.index.date)['temp_high'].transform('max') # --- ロンドン時間でのブレイクアウト判定 --- current_hour = df.iloc[-1].name.hour is_trade_window = (current_hour >= 9) and (current_hour < 12) # トレンドフィルター (ADX) if is_trade_window and df['ADX'].iloc[-1] > 25: if current_price > df['asian_high'].iloc[-1]: execute_long_entry() どう改善すべきか（次なる展望） このロジックは、このままでも十分運用に耐えうる堅牢性を持っていますが、さらに勝率を上げるためには**「上位足の環境認識」**を追加することが有効です。 例えば、1時間足の移動平均線（SMA20）の傾きを見て、ロングブレイクはSMA20が上向きの時だけ許可する、といったフィルターを一つ足すだけで、無駄なダマシを半分以下に減らすことができるでしょう。 ...