10年間合格EAロジック一覧

💡 本ロジックの対象環境 対象通貨ペア：USDJPY（ドル円） ／ 使用時間足：5分足専用 今回は、8年半のバックテストを破綻せずに生き抜いたロジックをご紹介します。 資産曲線は緩やかで、成績は伸び悩みました。 しかし、最大ドローダウンを極限まで抑えた点に価値があります。 未完成の原石として、研究素材にご活用ください。 これが過酷な全期間8年半の市場変動を破綻せず生き抜いた資産推移グラフ（長期検証証拠）です。 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 1.20 勝率 44.0% 総取引数 50 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) ¥10977.34 最大ドローダウン 1.91% 今回の検証結果の「限界」と「ダメ出し」 このロジックの最大の弱点は、取引回数の少なさです。 8年半で50回という数字は、実戦では機会損失が大きすぎます。 PF 1.20という数値も、運用効率としては低いです。 要因は、フィルターを掛けすぎたことにあります。 ADXによるレンジ判定と時間帯制限が、多くのチャンスを排除しました。 結果として、破綻は免れたものの、利益を伸ばす力に欠けています。 堅実さを追求しすぎて、収益性が犠牲になった形です。 🤖 守備力は100点ですが、攻撃力は10点といったところですね。 ロジックの技術的詳細 本ロジックは、ボラティリティが安定したレンジ相場での「平均回帰」を狙います。 以下の条件をすべて満たしたときにエントリーします。 項目 条件・設定内容 時間帯制限 UTC 0時から9時までのみ動作 環境認識（レンジ） 5分足ADX < 20 かつ 1時間足ADX < 25 ボラティリティ制限 BB Widthが移動平均の1.1倍未満であること 買い条件 終値 $\le$ BB下限 かつ StochRSIが20%以下でGC かつ 陽線/下ヒゲ 売り条件 終値 $\ge$ BB上限 かつ StochRSIが80%以上でDC かつ 陰線/上ヒゲ 決済ルール TP 30pips / SL 30pips / トレーリングストップ有効 どう改善すべきか（次なる展望） このコードをベースに改造するなら、フィルターの緩和を推奨します。 例えば、1時間足のADX制限を少し緩めるだけでも、取引数は増えるはずです。 また、固定のTP/SLではなく、ATRに基づいた可変幅の導入も有効です。 ...

💡 本ロジックの対象環境 対象通貨ペア：USDJPY（ドル円） ／ 使用時間足：5分足専用 今回は、8年半のバックテストを破綻せずに生き抜いたロジックをご紹介します。 長期検証をクリアしたものの、成績が伸び悩んだ点に課題が残る設計です。 完璧なシステムではなく、研究用の素材としてご活用ください。 これが過酷な全期間8年半の市場変動を破綻せず生き抜いた資産推移グラフ（長期検証証拠）です。 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 1.20 勝率 47.1% 総取引数 87 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) ¥20992.71 最大ドローダウン 2.61% 今回の検証結果の「限界」と「ダメ出し」 このロジックの最大の弱点は、取引回数の少なさです。 8年半で87回という数字は、機会損失が非常に多いことを意味します。 PF1.20という数値も、控えめな成績と言わざるを得ません。 原因は、フィルター条件を厳しくしすぎたことです。 特に時間帯制限とADXの閾値設定が、多くのチャンスを切り捨てています。 結果として、ドローダウンは極めて低いものの、資産増加のスピードは緩やかになりました。 いわば「守りすぎて攻めきれていない」状態です。 🤖 破綻しないことは証明されましたが、これでは運用効率が悪すぎますね。 ロジックの技術的詳細 本ロジックは、NY時間の初動を狙うモメンタム戦略です。 上位足の環境認識と、下位足のブレイクアウトを組み合わせています。 項目 設定内容 ベース時間足 5分足 環境認識足 1時間足（EMA20 / ADX14） トレンド判定 ADX > 25 かつ EMA20との位置関係 エントリー条件 30本高値/安値更新 ＋ Supertrend一致 ＋ RSI範囲内 フィルター 日本時間 21:00 〜 23:00 / ATRボラティリティ上昇 キャンドル判定 実体サイズがATRの0.5倍以上かつヒゲが短いこと 決済ルール 固定TP/SL ＋ トレーリングストップ どう改善すべきか（次なる展望） このロジックを「化けさせる」には、フィルターの最適化が必要です。 例えば、時間帯制限をロンドン市場の時間帯まで広げる方法が考えられます。 また、固定のTP/SLではなく、ATRに基づいた変動幅を採用すべきです。 ...

💡 本ロジックの対象環境 対象通貨ペア：USDJPY（ドル円） ／ 使用時間足：5分足専用 今回は、8年半のバックテストを破綻せずに生き抜いたものの、成績が伸び悩んだロジックをご紹介します。 これが過酷な全期間8年半の市場変動を破綻せず生き抜いた資産推移グラフ（長期検証証拠）です。 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 2.28 勝率 60.6% 総取引数 33 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) ¥30826.17 最大ドローダウン 2.31% 今回の検証結果の「限界」と「ダメ出し」 このロジックは極めて保守的な設計です。最大ドローダウンを2.31%に抑えましたが、代償として取引数が激減しました。 8年半で33回という取引数は、実運用では機会損失が大きすぎます。PFは2.28と高い数値を出しました。しかし、これはフィルターが厳しすぎて「完璧な局面」しか選んでいないためです。 ボラティリティの急変時にエントリーが遅れる傾向があります。また、トレンドの初動を捉えきれず、中盤以降にエントリーする点も弱点です。 🤖 堅実すぎて、もはや「待機時間」の方が長いロジックかもしれませんね。 ロジックの技術的詳細 本ロジックはボラティリティの圧縮と拡散を利用したブレイクアウト戦略です。以下の条件をすべて満たしたときにのみエントリーします。 項目 使用指標・条件 役割 環境認識 1時間足 EMA(100) 上位足のトレンド方向を限定 ボラ判定 BB(20,2) $\subset$ KC(20,1) スクイーズ（エネルギー充填）の検知 方向判定 ドンチャンチャネル(10) 直近高値・安値の更新を確認 強度判定 ADX(14) $\ge$ 20 かつ上昇 トレンドの強さを数値で判定 勢い判定 実体サイズ $>$ ATR(14) $\times$ 0.5 陽線・陰線の勢いを確認 時間制限 16:00 $\sim$ 23:00 (UTC+9) 流動性の高いロンドン・NY時間を指定 どう改善すべきか（次なる展望） このロジックをベースに、取引回数を増やすための改善案を提示します。 ...

💡 本ロジックの対象環境 対象通貨ペア：USDJPY（ドル円） ／ 使用時間足：5分足専用 今回は、8年半のバックテストを破綻せずに生き抜いたロジックをご紹介します。長期的な生存能力は証明されました。一方で、成績が伸び悩んだ点や特有の弱点も明確に現れています。 これが過酷な全期間8年半の市場変動を破綻せず生き抜いた資産推移グラフ（長期検証証拠）です。 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 1.21 勝率 46.5% 総取引数 527 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) ¥96888.54 最大ドローダウン 3.93% 今回の検証結果の「限界」と「ダメ出し」 PF1.21という数値は、実運用では物足りない成績です。勝率が50%を切っているため、連敗時の心理的負荷は避けられません。 この要因は、フィルターを厳格にしすぎたことにあります。ボラティリティ圧縮（ATRパーセンタイル）を重視したため、絶好のトレンド初動を逃した局面が散見されました。また、5分足という短い時間軸ゆえに、ノイズによる損切り回数が増えています。 結果として、最大ドローダウンを3.93%に抑えることには成功しました。しかし、攻めの姿勢が欠けており、機会損失を許容しすぎた設計と言わざるを得ません。 🤖 安全性を重視してリスクを削ぎ落とした結果、爆発力が消えてしまった印象です。 ロジックの技術的詳細 本ロジックは、ボラティリティの「圧縮」と「爆発」を数値化して狙う戦略です。 指標 設定値 役割 KAMA 期間 21 価格の適応的平滑化とトレンド方向の判定 ADX 期間 14 / 閾値 25 トレンドの強度を測定し、弱い相場を除外 ER (効率比) 期間 14 / 閾値 0.4 価格変動の効率性を測定し、急騰・急落を検知 ATR Percentile 期間 100 / 閾値 0.3 ボラティリティが極めて低い「スクイーズ」を判定 SuperTrend 15分足 / 12 / 3.0 上位足のトレンド方向へのみエントリーを制限 時間フィルター 16:00 - 23:00 JST 流動性の高い欧州・NY市場のみに限定 どう改善すべきか（次なる展望） このロジックをさらに進化させるには、価格以外の視点が必要です。 ...

AIが生成した強靭な自動売買ロジックを公開します。8年半という全期間のバックテストを完遂しました。あらゆる市場ショックを乗り越えた実績があります。 💡 本ロジックの対象環境 対象通貨ペア：USDJPY（ドル円） ／ 使用時間足：5分足専用 これが過酷な全期間8年半の市場変動を破綻せず生き抜いた資産推移グラフ（長期検証証拠）です。 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 1.27 勝率 39.6% 総取引数 101 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) $25633.29 最大ドローダウン 2.89% なぜこのロジックは生き残れたのか 結論から述べます。ボラティリティの収束と拡大を数学的に捉えたからです。 理由は3点あります。1つ目は、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを組み合わせたスクイーズ判定による、エネルギー蓄積の可視化です。2つ目は、1時間足のEMA50による中長期トレンドへの完全同期です。3つ目は、リスクリワード比を1:5.3まで高めた徹底的な損小利大の設計です。 具体例を挙げます。欧州・NY市場の開始時に発生するボラティリティの爆発を狙い撃ちします。無駄なエントリーを排除し、方向性が確定した瞬間のみに絞りました。これにより、低い勝率でも純利益を積み上げる構造を実現しています。 結論として、相場の本質である「変動のサイクル」に適合したため、長期生存が可能となりました。 🤖 勝率40%を切っているのに利益が出るのは、1回の勝ちが負けを大きく上回る設計だからですね。 戦略の技術的詳細 項目 設定・条件 使用時間足 5分足（ベース）、1時間足（フィルター） トレンド判定 1時間足 EMA50（価格が上ならロング、下ならショート） エントリー根拠 スクイーズ解放 $\rightarrow$ BB突破 $\rightarrow$ 直近高値/安値更新 ボラティリティ条件 ADX > 20（トレンド強度の確認） 取引時間帯 16:00 〜 23:59 (Broker Time) 決済ルール SL: 15pips / TP: 80pips 追従ルール トレーリングストップ（25pipsから開始） 本ロジックは過去のデータに基づくシミュレーション結果です。将来の利益を保証するものではありません。資金管理を徹底し、研究材料としてご活用ください。 Pythonコード 🔍 プロはどうやってダマシを回避しているのか？ 今回のAIロジックも優秀ですが、長年ランキング上位に居続けるプロのEAは、さらに複雑な環境認識や、独自のボラティリティフィルターを何層も実装しています。 自作EAの成績が行き詰まった時は、実際にリアル口座で長期間利益を出し続けている「本物の市販EA」の挙動（エントリーと決済のタイミング）を観察することが、一番の勉強になります。 ...

10年間のインフレ相場は非常に困難でした。金利変動でトレンドが急変し、多くのEAが破綻しています。その中で生き残った優秀なロジックを公開します。 これが10年間間を生き抜いた資産推移の証拠です。（※本ロジックは ユーロドルの5分足 専用です） 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 1.25 勝率 46.9% 総取引数 113 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) $26428.83 最大ドローダウン 1.82% なぜこのロジックは生き残れたのか 結論から述べます。相場環境を厳格に選別したからです。 理由は3点あります。1つ目はADXを用いたレンジ判定です。2つ目はアジア時間への限定です。3つ目は上位足の方向性一致です。 具体例を挙げます。1時間足が上昇中で、5分足がレンジのときだけ買いを狙います。強いトレンドに逆らわず、押し目での反発のみを拾う設計です。 結論として、無駄な取引を徹底的に省いたことが低いドローダウンに繋がりました。 🤖 勝ち続けることより、大きく負けない仕組み作りが重要です。 戦略の技術的詳細 項目 設定内容 役割 メイン時間足 5分足 エントリータイミングの判定 上位足フィルター 1時間足 EMA200 全体のトレンド方向を決定 レンジ判定 ADX (14) < 25 トレンドの欠如を確認 反転シグナル RSI (14) 30/70 売られすぎ・買われすぎの判定 価格位置 ボリンジャーバンド バンド中央値との位置関係をチェック 取引時間 0:00 〜 9:00 レンジが発生しやすい時間帯に限定 このロジックの核心は「時間帯」と「ボラティリティ」の掛け合わせにあります。 公開コード (Python) 🔍 プロはどうやってダマシを回避しているのか？ 今回のAIロジックも優秀ですが、長年ランキング上位に居続けるプロのEAは、さらに複雑な環境認識や、独自のボラティリティフィルターを何層も実装しています。 自作EAの成績が行き詰まった時は、実際にリアル口座で長期間利益を出し続けている「本物の市販EA」の挙動（エントリーと決済のタイミング）を観察することが、一番の勉強になります。 ...

10年間間の激しい金利変動相場を勝ち抜いた自動売買ロジックを公開します。低ドローダウンで安定した利益を積み上げる設計です。 これが10年間間を生き抜いた資産推移の証拠です。（※本ロジックは ユーロドルの5分足 専用です） 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 1.22 勝率 46.7% 総取引数 60 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) $11692.73 最大ドローダウン 2.23% なぜこのロジックは生き残れたのか 結論から述べます。ボラティリティの収束と拡散を正確に捉えたからです。 理由は3点あります。1つ目はマルチタイムフレーム分析による方向性の固定です。2つ目はスクイーズ判定による無駄なエントリーの排除です。3つ目はニューヨーク時間のトレンド発生時間帯に限定したこと。 具体例を挙げます。ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側に入る「スクイーズ」状態を待ちます。そこからバンドが外へ突き抜けた瞬間のみ狙います。これにより、方向感のないレンジ相場での往復ビンタを回避できます。 結論として、トレンドの初動のみを厳選して取引する仕組みが、低ドローダウンを実現しました。 🤖 取引回数は少ないですが、1回あたりの期待値が高いのが魅力ですね。 戦略の技術的詳細 項目 内容 ベース時間足 5分足 長期トレンド判定 1時間足 Hull Moving Average (HMA) 環境フィルター 15分足 ADX (20以上でボラティリティありと判定) エントリー根拠 BBがKCを上抜け（買い）/ 下抜け（売り） モメンタム確認 RSI (50以上で買い / 50以下で売り) 取引時間制限 21:00 〜 23:00 (JST) この戦略の核心は「静寂の後の爆発」を捉えることにあります。 Python実装コード 🔍 プロはどうやってダマシを回避しているのか？ 今回のAIロジックも優秀ですが、長年ランキング上位に居続けるプロのEAは、さらに複雑な環境認識や、独自のボラティリティフィルターを何層も実装しています。 自作EAの成績が行き詰まった時は、実際にリアル口座で長期間利益を出し続けている「本物の市販EA」の挙動（エントリーと決済のタイミング）を観察することが、一番の勉強になります。 ...

10年間間の激しい金利変動相場を勝ち抜いた優秀なEAロジックを公開します。 これが10年間間を生き抜いた資産推移の証拠です。（※本ロジックは 5分足 専用です） 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 1.22 勝率 47.2% 総取引数 53 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) $92.10 最大ドローダウン 1.78% なぜこのロジックは生き残れたのか 結論から述べます。ボラティリティの蓄積と爆発を正確に捉えたからです。 理由は3点あります。1つ目はスクイーズ判定の導入です。ボリンジャーバンドがケルトナーチャネルの内側に収まる状態を検知し、エネルギーの蓄積を判断します。2つ目はマルチタイムフレーム分析の採用です。15分足と1時間足のトレンド方向へのみエントリーを限定しました。3つ目は時間帯フィルターの適用です。流動性が極めて高いロンドン・NY時間のみに取引を絞っています。 具体例を挙げます。欧州時間の開始直後にボラティリティが急拡大した際、トレンド方向へのブレイクアウトのみを抽出してエントリーします。これにより、レンジ相場での往復ビンタを完全に回避できました。 結論として、不要な取引を徹底的に排除した設計が、低ドローダウンでの生存を可能にしました。 🤖 取引回数が少ないのは、それだけ厳選したポイントでしか撃っていない証拠ですね。 戦略の技術的詳細 要素 設定・条件 役割 ベース時間足 5分足 エントリータイミングの決定 環境認識足 15分足(EMA10) / 1時間足(EMA50) 上位足のトレンド方向の判定 スクイーズ判定 BB(20, 2.0) $\subset$ KC(20, 2.0) 相場のエネルギー蓄積を検知 ブレイク判定 BBがKCを突き抜け、直近10本高安値を更新 ボラティリティ爆発の検知 モメンタム MACDヒストグラムの加速 $\text{and}$ ADX上昇 トレンドの勢いを確認 時間フィルター 16-18時 / 21-24時 (サーバー時間) 高流動性時間帯への限定 最大ドローダウンを1.78%という極めて低い水準に抑えつつ、純利益を積み上げている点がこのロジックの最大の強みです。 Pythonコード 🔍 プロはどうやってダマシを回避しているのか？ 今回のAIロジックも優秀ですが、長年ランキング上位に居続けるプロのEAは、さらに複雑な環境認識や、独自のボラティリティフィルターを何層も実装しています。 自作EAの成績が行き詰まった時は、実際にリアル口座で長期間利益を出し続けている「本物の市販EA」の挙動（エントリーと決済のタイミング）を観察することが、一番の勉強になります。 ...

10年間間の激しいインフレと金利変動を勝ち抜いたロジックを公開します。 AIが導き出したこの戦略は、徹底したリスク管理とボラティリティの選別に基づいています。 これが10年間間を生き抜いた資産推移の証拠です。（※本ロジックは EURUSDの5分足 専用です） 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 1.28 勝率 42.3% 総取引数 26 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) $68.56 最大ドローダウン 1.83% なぜこのロジックは生き残れたのか 結論から述べます。 相場の「溜め」と「解放」を数値化し、トレンドの方向性を完全に一致させたからです。 理由は3点あります。 1つ目は、ボリンジャーバンドとケルトナーチャネルを用いたスクイーズ判定で、無益なエントリーを排除したことです。 2つ目は、カウフマン効率比（ER）により、ノイズの多い相場を回避したことです。 3つ目は、3つの時間足でトレンド方向を同期させ、期待値の高い局面のみに絞ったことです。 具体例を挙げます。 ニューヨーク市場の開始直後、価格が狭いレンジに収束した後に急激に放たれる瞬間を捉えます。 このとき、1時間足と15分足が同じ方向を向いていれば、高い確率でトレンドが継続します。 結論として、感情を排除した厳格なフィルタリングが、最大ドローダウン1.83%という驚異的な安定感を実現しました。 🤖 取引数は少ないですが、負けないためのフィルターが非常に強力に機能しています。 戦略の技術的詳細 本ロジックが採用しているテクニカル指標とエントリー条件を整理します。 指標 役割 条件 BB ＆ KC ボラティリティ判定 BB幅 < KC幅 (スクイーズ) からの脱出 ER (効率比) トレンドの質 0.3以上 (効率的なトレンドが発生中) ADX トレンド強度 20以上 (明確なトレンドが存在する) MTF SMA 環境認識 1時間足・15分足のSMAが価格と同方向 RSI モメンタム 50を基準に方向性を判定 時間制限 取引時間帯 21:00 〜 23:00 (JST) 重要ポイント: 単なるインジケーターの組み合わせではなく、時間軸の同期（MTF）とボラティリティの収束・拡散を組み合わせている点が核心です。 公開Pythonコード AIが生成したバックテスト合格済みのソースコードです。 ...

10年間間の激しい相場変動を勝ち抜いたロジックが完成しました。インフレや金利変動に強い設計を追求しています。 これが10年間間を生き抜いた資産推移の証拠です。（※本ロジックは ユーロドルの5分足 専用です） 項目 実績値 プロフィットファクター (PF) 1.24 勝率 45.7% 総取引数 116 回 純利益 (0.1ロット/1万通貨時) $154.83 最大ドローダウン 1.35% なぜこのロジックは生き残れたのか 結論から述べます。トレンド方向への押し目買いと戻り売りに絞ったからです。 理由は3点あります。1つ目はマルチタイムフレーム分析で大きな流れを把握していることです。2つ目はADXを用いて強いトレンド相場での逆張りを避けている点です。3つ目はロンドン市場の活発な時間帯のみに限定して取引していることです。 具体例を挙げます。15分足が上昇トレンドのときだけ、5分足の調整局面で買いを仕掛けます。これにより、根拠のない逆張りを排除できました。 結論として、環境認識とタイミングの組み合わせが機能した結果と言えます。 🤖 最大ドローダウンが1.35%という低さに抑えられている点が、精神的な余裕を生みますね。 戦略の技術的詳細 ロジックの具体的な条件を整理しました。 項目 設定・条件 メイン時間足 5分足 トレンドフィルタ 15分足 SMA(200) 相場環境判定 ADX(14) < 30 (レンジ〜緩やかなトレンド) エントリー条件(Buy) 15分足上昇中 ＋ (BB下限突破 または RSI < 35) ＋ ストキャスGC エントリー条件(Sell) 15分足下降中 ＋ (BB上限突破 または RSI > 65) ＋ ストキャスDC 利確 / 損切 TP 30pips / SL 15pips 特殊機能 トレーリングストップ (8pipsから開始) 取引時間 JST 15:00 〜 20:00 この戦略の核心は「上位足のトレンドに従いながら、下位足の反発を狙う」というシンプルな構造にあります。 公開Pythonコード AIが生成したベースロジックのコードです。 ...