やあ、みんな。最近はコードを書いて、バックテストを回して、結果に一喜一憂するという最高のループにどっぷり浸かっている僕です。🚀
今日は、僕が取り組んでいる「Backtest Studio」というプロジェクトの中で、ドル円（USDJPY）を攻略するために作った2つのEA（自動売買プログラム）の話をしようと思う。
単なる「儲かった・損した」の話じゃなくて、開発の中でぶち当たった壁と、そこから得られた「残酷なまでの結論」について。これが結構、エンジニア的な視点から見ても知的な快感がある内容なんだ。
まずは「壱号機」で王道を突き詰めてみた
もともと僕が狙っていたのは、シンプルで力強い「トレンドフォロー（順張り）」戦略。 使ったのは、ドンチャン・ブレイクアウトにEMA200（200日指数平滑移動平均線）のフィルターを組み合わせるという、いわばトレードの王道スタイルだ。
ここで重要になるのが OOS（Out-of-Sample） という考え方。💡
PythonでこのOOS検証を回してみたところ、結果は＋34万円。さらにMT5で同期バックテストを走らせたら、なんと＋135万円という数字を叩き出した。
最近のドル円の猛烈なトレンド相場において、この「王道」が正解だったということ。正直、この時点で「あぁ、やっぱりシンプルこそが最強なんだな」と静かな興奮を覚えたよ。
「弐号機」への挑戦：逆張りの迷宮に潜る
でも、エンジニアとしての好奇心が止まらなかった。 「トレンドで勝てるなら、逆にレンジ相場（価格が一定の幅で上下すること）で稼ぐツールがあれば、最強のヘッジ（リスク分散）になるはずだ」と考えたんだ。
ここからが泥沼の始まりだった。😂
ADXやRSIを組み合わせたレンジ逆張り、早朝の価格変動を狙う朝スキャ、リスクを取って取り戻すナンピン、エンベロープの乖離、RSIのプルバック……。思いつく限りの「逆張り手法」を実装し、検証にかけた。
そこでぶつかったのが WFA（Walk-Forward Analysis） の壁だ。
結果はどうだったか。 ……壊滅的だった。
どの手法も、WFAにかけるとあっけなく破産するか、大幅なマイナスを記録した。どんなにパラメーターを調整しても、未知のデータに触れた瞬間に崩壊する。
到達した「残酷な結論」と、最強の盾
数週間の試行錯誤の末、僕はある結論に達した。 「過去10年のドル円において、逆張りで物理的に勝ち続けることはほぼ不可能である」 と。
でも、ここで面白い発見があった。 以前に、カーブフィッティング（過去データに無理やり合わせること）を一切せず、最低限のロジックで組んだ「NativeRange」というツールがあった。その結果は、10年でプラス7,000円という、笑っちゃうくらい地味な数字だった。
でも、よく考えたらこれ、すごいことなんだ。
世の中の多くの逆張りEAが、バックテストでは右肩上がりなのに実運用で溶けていく中、この「NativeRange」だけは、一切のごまかしなしにプラスを維持していた。
つまり、「10年で＋7,000円」こそが、ドル円における逆張りの限界到達点であり、実質的な【最強の盾】だった というわけだ。
最後に：コードで世界を解剖する楽しさ
今回の開発で改めて感じたのは、プログラミングとデータ分析を組み合わせることで、「なんとなく」ではなく「物理的に無理だ」という結論まで辿り着ける快感だ。
ただ利益を追うだけじゃなくて、こうやって「相場の性質」をコードで解剖していくプロセスこそが、個人開発の醍醐味だと思う。
もし君が、プログラミングを学んでいる学生さんや、これから挑戦しようとしている大人の初心の方なら、ぜひ何か「自分の仮説を検証できるツール」を作ってみてほしい。
計算機やAIに答えを出させるんじゃなく、自分の手でロジックを組み、データという現実を突きつけられ、そこから新しい気づきを得る。このサイクルは、どんな勉強よりも知的な刺激に満ちているから。
さあ、次はどんなツールを作ろうか。ワクワクが止まらないね。🚀\n