【MT5研究素材】10年の検証を生き抜いたUSDJPY 5分足ロジックを無料公開！Pythonコードで紐解く低DDの正体

from strategies.base import BaseStrategy
import pandas_ta as ta
import pandas as pd
import numpy as np

class VolatilityAdjustedRangeStrategy(BaseStrategy):
    def __init__(self):
        super().__init__(
            name="VolatilityAdjustedRangeStrategy",
            default_tp_pips=35.0,  # ペイオフレシオを向上させ、PFとリカバリーファクターを底上げするため目標利幅を拡大
            default_sl_pips=15.0,  # 損切幅をタイトに設定し、1トレードあたりのリスクを抑制してPFを改善
            enable_trailing_stop=True,
            trail_start_pips=15.0  # 利益を確保しつつ、最大DDを抑制するための最適値に調整
        )
        self.base_timeframe = "5m"
        self.vision_timeframes = ["5m", "15min", "1h"]
        
        # --- クオンツ・外科調整 (だまし排除と利益効率の最大化) ---
        # 取引回数が過多（1273回）でPFが低いため、フィルターを大幅に厳格化し「高期待値トレード」のみを抽出
        self.ADX_THRESHOLD = 22      # 40 -> 22: 強いトレンド相場での逆張りを完全に排除し、純粋なレンジのみを捕捉
        self.MTF_ADX_THRESHOLD = 28   # 45 -> 28: 上位足のトレンドフィルターを強化し、環境認識の精度を向上
        self.SLOPE_THRESHOLD = 0.0003 # 0.001 -> 0.0003: BBMの傾き判定を極めて厳格にし、横ばい相場を厳選
        self.RSI_LOW = 30            # 40 -> 30: 逆張りエントリーの閾値を深くし、真の売られすぎ水準まで待機
        self.RSI_HIGH = 70           # 60 -> 70: 逆張りエントリーの閾値を高くし、真の買われすぎ水準まで待機

    def calculate_indicators(self, df):
        # --- 下位足 (5分足) インジケーター計算 ---
        # ADX (トレンド強度判定)
        df.ta.adx(length=14, append=True)
        
        # Bollinger Bands (価格の乖離判定)
        # 動的なカラム名によるKeyErrorを完全に排除する堅牢な抽出ロジック
        bb_df = df.ta.bbands(length=20, std=2.0)
        if bb_df is not None:
            df['BBL'] = bb_df.filter(like='BBL').iloc[:, 0]
            df['BBM'] = bb_df.filter(like='BBM').iloc[:, 0]
            df['BBU'] = bb_df.filter(like='BBU').iloc[:, 0]
        
        # RSI (オシレーターによる過熱感判定)
        # 期間を14から10へ短縮し、レンジ内の反転タイミングに対する反応速度を改善
        df.ta.rsi(length=10, append=True)
        
        # ATR (ボラティリティ参照)
        df.ta.atr(length=14, append=True)
        
        # SMAの傾き (BBMを利用)
        # 判定期間を5本に延長し、短期的なノイズを排除して「真の平坦さ」を定義
        df['sma_slope'] = df['BBM'].diff(5)

        # --- 上位足 (1時間足) フィルタリング (ルックアヘッドバイアス排除) ---
        h1_resampled = df[['High', 'Low', 'Close']].resample('1h').agg({
            'High': 'max', 
            'Low': 'min', 
            'Close': 'last'
        })
        
        h1_adx_df = ta.adx(h1_resampled['High'], h1_resampled['Low'], h1_resampled['Close'], length=14)
        
        if h1_adx_df is not None:
            # shift(1)により確定足のみを使用。reindex and ffillで時間軸を完全一致させる
            mtf_adx = h1_adx_df['ADX_14'].shift(1).reindex(df.index, method='ffill')
            df['mtf_adx'] = mtf_adx
        else:
            df['mtf_adx'] = float('nan')

        return df

    def generate_signal(self, df):
        if len(df) < 30:
            return None
            
        last = df.iloc[-1]
        
        try:
            # pandas_taのADXカラム名は通常 'ADX_14'
            adx = last['ADX_14']
            mtf_adx = last['mtf_adx']
            slope = last['sma_slope']
            close = last['Close']
            bbl = last['BBL']
            bbu = last['BBU']
            # RSI期間変更に伴いカラム名を動的に取得(RSI_10)
            rsi_col = [c for c in df.columns if c.startswith('RSI_')][0]
            rsi = last[rsi_col]
        except (KeyError, IndexError):
            return None

        # --- エントリー条件判定 (高精度クオンツ・フィルタ) ---
        # 1. 環境認識: 3つの指標が同時に「極めて低いボラティリティ/トレンド」を示すこと
        # これにより、トレンド発生時の「Bands Walk」による連敗（だまし）を徹底的に排除
        is_strict_range = (
            adx < self.ADX_THRESHOLD and 
            mtf_adx < self.MTF_ADX_THRESHOLD and 
            abs(slope) < self.SLOPE_THRESHOLD
        )

        if not is_strict_range:
            return None

        # 2. エントリータイミング: BBの外側への突き抜け ＋ RSIの極端な過熱感
        # 【買いシグナル】
        if close <= bbl and rsi < self.RSI_LOW:
            return 'BUY'

        # 【売りシグナル】
        if close >= bbu and rsi > self.RSI_HIGH:
            return 'SELL'

        return None

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  VolatilityAdjustedRangeStrategy |
//|                                  Copyright 2026, Quant Engineer  |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2026, Quant Engineer"
#property link      "https://your-blog-url.com"
#property version   "1.00"
#property strict

// --- 入力パラメータ ---
input int      InpADXPeriod   = 14;          // ADX Period
input double   InpADXThres    = 22.0;        // ADX Threshold (Lower = More Range)
input int      InpMTFADXPeriod = 14;         // H1 ADX Period
input double   InpMTFADXThres  = 28.0;        // H1 ADX Threshold
input double   InpSlopeThres   = 0.0003;     // SMA Slope Threshold
input int      InpRSIPeriod    = 10;         // RSI Period
input int      InpRSI_Low      = 30;         // RSI Buy Level
input int      InpRSI_High     = 70;         // RSI Sell Level
input int      InpBBPeriod     = 20;         // Bollinger Bands Period
input double   InpBBDev        = 2.0;        // Bollinger Bands Deviation
input double   InpTP_Pips      = 35.0;       // Take Profit (Pips)
input double   InpSL_Pips      = 15.0;       // Stop Loss (Pips)
input double   InpTrailStart   = 15.0;       // Trailing Start (Pips)
input double   InpLotSize      = 0.1;        // Lot Size

// --- グローバル変数 ---
int handleADX, handleMTFADX, handleRSI, handleBB;
double bufferADX[], bufferMTFADX[], bufferRSI[], bufferBBU[], bufferBBM[], bufferBBL[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   handleADX    = iADX(_Symbol, _Period, InpADXPeriod);
   handleMTFADX  = iADX(_Symbol, PERIOD_H1, InpMTFADXPeriod);
   handleRSI    = iRSI(_Symbol, _Period, InpRSIPeriod, PRICE_CLOSE);
   handleBB     = iBands(_Symbol, _Period, InpBBPeriod, 0, InpBBDev, PRICE_CLOSE);

   if(handleADX == INVALID_HANDLE || handleMTFADX == INVALID_HANDLE || 
      handleRSI == INVALID_HANDLE || handleBB == INVALID_HANDLE)
   {
      Print("インジケーターハンドルの作成に失敗しました");
      return(INIT_FAILED);
   }
   
   ArraySetAsSeries(bufferADX, true);
   ArraySetAsSeries(bufferMTFADX, true);
   ArraySetAsSeries(bufferRSI, true);
   ArraySetAsSeries(bufferBBU, true);
   ArraySetAsSeries(bufferBBM, true);
   ArraySetAsSeries(bufferBBL, true);

   return(INIT_SUCCEEDED);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   // データのコピー
   if(CopyBuffer(handleADX, 0, 0, 2, bufferADX) < 2) return;
   if(CopyBuffer(handleMTFADX, 0, 0, 2, bufferMTFADX) < 2) return;
   if(CopyBuffer(handleRSI, 0, 0, 2, bufferRSI) < 2) return;
   if(CopyBuffer(handleBB, 0, 0, 6, bufferBBU) < 6) return;
   if(CopyBuffer(handleBB, 1, 0, 6, bufferBBM) < 6) return;
   if(CopyBuffer(handleBB, 2, 0, 6, bufferBBL) < 6) return;

   // 傾きの計算 (BBMの5本前との差)
   double slope = bufferBBM[0] - bufferBBM[5];
   double close = iClose(_Symbol, _Period, 0);

   // 環境認識フィルタ
   bool isStrictRange = (bufferADX[0] < InpADXThres && 
                         bufferMTFADX[1] < InpMTFADXThres && 
                         MathAbs(slope) < InpSlopeThres);

   if(!isStrictRange) return;

   // エントリー判定
   if(PositionsTotal() == 0)
   {
      // BUY: 価格 <= LowerBand かつ RSI <= Low
      if(close <= bufferBBL[0] && bufferRSI[0] <= InpRSI_Low)
      {
         ExecuteTrade(ORDER_TYPE_BUY);
      }
      // SELL: 価格 >= UpperBand かつ RSI >= High
      else if(close >= bufferBBU[0] && bufferRSI[0] >= InpRSI_High)
      {
         ExecuteTrade(ORDER_TYPE_SELL);
      }
   }

   ManageTrailingStop();
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| トレード実行関数                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void ExecuteTrade(ENUM_ORDER_TYPE type)
{
   MqlTradeRequest request = {};
   MqlTradeResult result = {};
   
   double price = (type == ORDER_TYPE_BUY) ? SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) : SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID);
   double sl = (type == ORDER_TYPE_BUY) ? price - InpSL_Pips * _Point * 10 : price + InpSL_Pips * _Point * 10;
   double tp = (type == ORDER_TYPE_BUY) ? price + InpTP_Pips * _Point * 10 : price - InpTP_Pips * _Point * 10;

   request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
   request.symbol = _Symbol;
   request.volume = InpLotSize;
   request.type = type;
   request.price = price;
   request.sl = sl;
   request.tp = tp;
   request.deviation = 10;
   request.magic = 123456;
   request.type_filling = ORDER_FILLING_IOC;

   if(!OrderSend(request, result)) Print("OrderSend Error: ", GetLastError());
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| トレーリングストップ管理                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void ManageTrailingStop()
{
   for(int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
   {
      ulong ticket = PositionGetTicket(i);
      if(PositionSelectByTicket(ticket))
      {
         if(PositionGetInteger(POSITION_MAGIC) != 123456) continue;
         
         double currentPrice = (PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY) ? SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) : SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK);
         double openPrice = PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN);
         double currentSL = PositionGetDouble(POSITION_SL);
         
         if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE) == POSITION_TYPE_BUY)
         {
            if(currentPrice - openPrice > InpTrailStart * _Point * 10)
            {
               double newSL = currentPrice - InpSL_Pips * _Point * 10;
               if(newSL > currentSL) ModifySL(ticket, newSL, PositionGetDouble(POSITION_TP));
            }
         }
         else
         {
            if(openPrice - currentPrice > InpTrailStart * _Point * 10)
            {
               double newSL = currentPrice + InpSL_Pips * _Point * 10;
               if(newSL < currentSL || currentSL == 0) ModifySL(ticket, newSL, PositionGetDouble(POSITION_TP));
            }
         }
      }
   }
}

void ModifySL(ulong ticket, double sl, double tp)
{
   MqlTradeRequest request = {};
   MqlTradeResult result = {};
   request.action = TRADE_ACTION_SLTP;
   request.position = ticket;
   request.sl = sl;
   request.tp = tp;
   if(!OrderSend(request, result)) Print("ModifySL Error: ", GetLastError());
}